202434-fa

Materiais públicos da disciplina de Financial Analytics (FA) - 2024-34 (4º Tri)

Plano dos Labs

Laboratórios de Financial Analytics. Plano inicial:

• Lab 1.1 (19/10, 8h-10h, presencial): R para time series

  • diferenças entre ts, xts e tsibble no R
  • estatísticas descritivas de séries temporais no R
  • ACF, PACF
  • Decomposição

• Lab 1.2 (21/10, 19h-22h30, remoto): Modelagem no R e python

  • Prophet
  • Ajustando modelos com fpp3
  • ARIMA
  • Introdução ao statsforecast

• Lab 2 (04/11, 19h-22h30, remoto)

  • Validação cruzada
  • Séries hierárquicas / tópicos
  • Tempo para fazer os exercícios

• Lab 3.1 (09/11, 10h-12h, presencial)

  • Tempo para exercícios
  • Retorno e log-retorno

• Lab 3.2 (18/11, 18h-22h, remoto)

  • Tempo para exercícios
  • Retorno e log-retorno
  • Modelos de volatilidade (ARCH/GARCH)
  • Validação cruzada em modelos de volatilidade

• Lab 4.1 (22/11, 20h-22h, presencial)

  • Fronteira eficiente, CAPM, VaR
  • Exercícios sobre montar carteira

• Lab 4.2 (23/11, 8h-10h, presencial)

  • Exercícios sobre montar carteira
  • Tópicos

• Lab 5 (29/11, 19h-22h30, remoto):

  • Tópicos
  • Tempo para fazer trabalho final